하반기에 15개 금융사 영향을 측정
기후변화로 폭염과 홍수 등 자연재해가 빈번해지고 규모가 커지면서 이에 따른 금융회사들의 기후관련 리스크도 커지고 있어, 금융당국이 금융회사들과 함께 기후 스트레스 테스트에 나선다. 테스트 결과가 도출되면 금융회사들은 이를 기반으로 투자와 대출 등 금융상품에 적용한다는 방침이다.
27일 금융감독원과 한국은행은 15개 금융회사와 공동으로 기후 스트레스 테스트를 실시한다고 밝혔다. 15개 금융회사는 KB, 신한, 하나, 우리, NH, 대구, 부산 등 은행들과 삼성, 교보, 한화, 신한 등 생명보험사 그리고 삼성, 현대, KB, 코리안리 등 손해보험사들이 참여한다.
이번 기후 스트레스 테스트는 감독당국과 중앙은행이 실시하는 첫 기후 스트레스 테스트 협업 사례라는 점에서 의미가 크다. 금융당국은 "한국은행이 보유한 기후리스크의 거시경제적 효과 분석 노하우와 금융감독원의 금융회사 기후리스크 관리·감독 경험이 결합되어 큰 시너지를 낼 것"으로 기대했다.
아울러 개별 금융회사가 자체 실시한 기후 스트레스 테스트 결과를 양 기관의 결과와 비교·분석해 신뢰성있는 결과를 도출하겠다는 방침이다. 참여기관은 올 상반기 중 기후 시나리오를 개발하고, 하반기에 이 시나리오 하에서 금융사 영향을 측정할 계획이다.
기후리스크는 크게 전환리스크와 물리적 리스크로 구분된다. 이런 리스크는 금융사의 신용·시장·운영·보험 리스크 등 다양한 금융리스크 형태로 나타날 수 있다. 물리적 리스크의 사레로 이상기후로 침수나 화재 등이 발생하면 담보자산의 가치가 하락하고, 잦은 기상이변은 국가 경제기반을 악화시켜 국채가격을 떨어뜨린다. 전환리스크의 사례로는 화석연료 기업이 발생한 주식이나 채권의 가치가 하락할 수 있다.
이에 금융당국은 개발된 기후 시나리오를 개발 금융사에 배포하고, 금융사는 시나리오별 기업의 탄소배출 정보 등을 활용해 대출 및 투자 등의 손실이 금융회사 건전성에 미치는 영향을 측정할 예정이다. 기후 시나리오는 기후변화에 따른 기온, 강수량 변화 및 이로 인한 자연재해 피해액 등 기후변수와 국내총생산(GDP) 성장률 영향 등 경제·금융변수를 추정한 것으로 기후 스트레스 테스트의 기준 정보로 활용한다.
금융감독원과 한국은행도 테스트를 실시한 후, 그 결과를 금융회사의 실시 결과와 비교해 결과의 신뢰도를 제고한다는 방침이다. 금융사는 테스트 결과를 녹색 익스포져 비중 확대 등 저탄소 전환계획 수립 및 이행의 지표로 활용할 계획이다.
금융감독원과 한국은행은 기후 스트레스 테스트를 통해 금융사의 녹색전환을 유도해 2050 탄소중립 달성을 위한 저탄소 전환자금 공급 확대를 지원하는 한편 '기후리스크 관리 지침서'를 통한 기후리스크 관리감독을 강화할 예정이다.
한편 금융감독원과 한국은행은 기후리스크 관리 관련 상호협력을 지속적으로 강화하고, 이 스트레스 테스트 결과를 국제컨퍼런스에 발표하는 등 기후 관련 국제 논의에도 적극 동참할 계획이다.
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